返回假设面值为 $100 的证券的麦考利久期。
语法
DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])参数
settlement必填
证券的结算日期。
maturity必填
证券的到期日期。
coupon必填
证券的年息票利率。
yld必填
证券的年收益率。
frequency必填
每年付息次数。
basis可选
要使用的日计数基准类型。
DURATION 函数用于计算证券现金流的加权平均到期期限。它通常用于衡量债券价格对利率变动的敏感度。
=DURATION("2023-01-01", "2033-01-01", 0.05, 0.04, 2)→8.24计算一张 10 年期债券的久期，票面利率为 5%，收益率为 4%，每半年付息一次。
准备债券数据
确保结算日期和到期日期采用认可的日期格式。
应用函数
输入带有必要债券参数的 DURATION 函数以计算敏感度。
DURATION 计算的是麦考利久期，而 MDURATION 计算的是修正麦考利久期，它对收益率变化进行了调整。